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Desarrollar, calibrar y mantener los modelos cuantitativos de riesgo de crédito, mercado, liquidez y operacional para analizar el desempeño bancario en Ecuador. El cargo ejecuta pruebas de estrés y escenarios prospectivos, lidera la automatización de indicadores y alertas tempranas, y traduce hallazgos complejos en recomendaciones técnicas alineadas con la normativa de la Superintendencia de Bancos y los estándares internacionales.
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Mínimo 3 años de experiencia laboral general comprobable en políticas o actividades relacionadas con el sector financiero y bancario.
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- Desarrollar, calibrar y mantener modelos cuantitativos de riesgo de crédito, mercado, liquidez y operacional para analizar el desempeño bancario en Ecuador.
- Estructurar y monitorear modelos de riesgo, metodologías de provisiones (Pérdida Esperada), proyecciones de cartera y análisis de rentabilidad ajustada al riesgo.
- Ejecutar pruebas de estrés (stress testing) e integrar informes de riesgos y escenarios prospectivos ante cambios del entorno económico y financiero, global y local.
- Elaborar reportes periódicos e informes técnicos sobre el panorama financiero y de crédito, traduciendo hallazgos complejos (exposiciones, límites y concentraciones de riesgo) en recomendaciones para Comités de Administración Integral de Riesgos (CAIR) o similares.
- Liderar la automatización y modernización de los sistemas de indicadores de riesgo (KRI), alertas tempranas y tableros de control.
- Aplicar metodologías de gobernanza y calidad de datos en el entorno de riesgos.
- Asesorar y acompañar el cumplimiento de la normativa de la Superintendencia de Bancos y de los estándares internacionales (p. ej., Basilea y NIIF 9).
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- Pensamiento Analítico y Cuantitativo
- Rigor Técnico y Precisión
- Transferencia de Conocimiento
- Innovación y Modernización
- Comunicación de Hallazgos Complejos
- Proactividad e Iniciativa
- Confidencialidad y Discreción
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- Manejo de herramientas de análisis estadístico, manipulación de grandes bases de datos y visualización: SQL, Python o R, Power BI y Excel (Avanzado, se comprobará)
- Normativa bancaria ecuatoriana y de la Superintendencia de Bancos
- Métricas de riesgo de liquidez (LCR, NSFR) y de riesgo de mercado (VaR)
- Modelos de scoring y rating crediticio
- Indicadores financieros y regulatorios del sistema bancario ecuatoriano (Sólido, se comprobará)
- Modelos cuantitativos de riesgo de crédito, mercado, liquidez y operacional
- Pruebas de estrés (stress testing) y escenarios prospectivos
- Gobernanza y calidad de datos en el entorno de riesgos - Indicadores de riesgo (KRI), alertas tempranas y tableros de control
- Inglés Básico ? Intermedio
??????????? ??? ???????: Quito
???????: En función del perfil y la experie
